中证200股票有哪些?
一、中证200是沪深300指数的补充,其定位为成长风格的中盘价值股指数 当前,全市场共有4863只个股(剔除ST),其中规模大于10亿的股票总市值占比仅为5%,而市值位于0-10亿之间的中小盘股票数量则高达91%。
但沪深300指数样本空间中总市值超过100亿的股票数量就达到了97.5%,因此沪深300并不能覆盖绝大多数中小盘价值投资标的,其行业集中度也较高于全市场的平均水平。 中证200指数的定位是中证系列指数中的成长风格中盘价值股指数,主要反映沪深两市市值排名靠前的200只大盘股的股价表现;在行业分布上兼顾各行业的代表性,并相对沪深300更偏向于低估值板块;整体成分股质量较高,具有较高的长期配置价值和较好的风险收益特征。 二、编制方法如下 1、样本空间 全市场规模股票中排名前800的个股。 当季度日均金融股市值占总市值比重低于20%时,将新股纳入样本空间;当季度日均金融股市值占总市值比重高于20%时,将新股从样本空间剔除。
根据样本稳定性原则,定期更换样本,每季度调整一次。新入选个股权重为0,调出的个股权重全部分配到其他个股,同时引入股本加权方式。
2、成份股数 上限:200份 下限:100份 当期调整比例上限20% 权重分配:每年6月、12月的第二个星期五按照权重分配规则进行。
三、前十大权重股及行业占比情况 四、中证200市盈率、市净率水平处于历史低位 从市盈率来看,截至2022年7月1日,中证200指数PE(TTM)为13.5倍,市净率约1.3倍,处于历史分位点4.69%和2.10%(数据来源:wind),明显低于沪深300以及沪深两市整体的估值水平。而从绝对水平看,目前中证200处于合理区间偏下位置。
五、中证200与沪深300走势对比 2007年以来两者相关性维持在0.7左右。近年来随着大盘蓝筹股的持续分化,两者的相关性有所下降。
六、基金持有情况 根据wind数据,2021年年报数据显示中证200指数成分股合计被238只公募基金重仓持有,总仓位达398亿元,重仓持有个股主要集中在银行、化工、煤炭等顺周期板块。
七、中证200ETF 国内首只中证200ETF于2022年5月13日在上交所上市,交易代码为560500,管理人为国泰基金。该基金采用被动化管理模式,紧密跟踪中证200指数的表现,投资者可通过二级市场交易或定投的方式参与。 易方达基金也在今年发行了中证200ETF联接基金,为投资者提供了场外投资机会。